全国2003年10月自考（课程代码：00142）计量经济学试题

全国2003年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．在对X与Y的相关分析中（　　　）
A．X是随机变量，Y是非随机变量
B．Y是随机变量，X是非随机变量
C．X和Y都是随机变量
D．X和Y都是非随机变量
2．在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（　　　）

3．根据判定系数与F统计量的关系可知，当＝1时有（　　　）
A．F＝－1                                       B．F＝0
C．F＝1                                           D．F＝∞
4．根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为　　　　　     lnY(^)_i­=2.00+0.75lnX_i，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（　　　）
A．0.2%                                           B．0.75%
C．2%                                              D．7.5%
5．单方程经济计量模型必然是（　　　）
A．行为方程                                    B．政策方程
C．制度方程                                    D．定义方程
6．经济计量模型的被解释变量一定是（　　　）
A．控制变量                                    B．政策变量
C．内生变量                                    D．外生变量
7．在固定资产折旧方程D_t=ak_t中，折旧系数a是一个（　　　）
A．内生参数                                    B．外生参数
C．控制变量                                    D．政策变量
8．DW检验法适用于检验（　　　）
A．异方差性                                    B．序列相关
C．多重共线性                                 D．设定误差
9．误差变量模型参数的估计量是（　　　）
A．有偏的，一致的                          B．无偏的，一致的
C．无偏的，不一致的                      D．有偏的，不一致的
10．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（　　　）
A．0                                                B．1
C．2                                                 D．4
11．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（　　　）
A．异方差性                                    B．序列相关
C．多重共线性                                 D．拟合优度低
12．设某商品需求模型为Y_t=β₀+β₁X_t+U_t，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（　　　）
A．异方差性                                    B．序列相关
C．不完全的多重共线性                   D．完全的多重共线性
13．设无限分布滞后模型为Y_t=α+β₀X_t+β₁X_t-1+β₂X_t-2+…+U_t，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（　　　）

14．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（　　　）
A．异方差问题                                 B．随机解释变量
C．多余解释变量                             D．多重共线性问题
15．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（　　　）
A．恰好识别                                    B．不可识别
C．过度识别                                    D．不确定
16．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（　　　）
A．简化式方程的解释变量都是前定变量
B．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样
C．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D．简化式参数是结构式参数的线性函数
17．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（　　　）
A．与被排除在外的前定变量个数正好相等
B．小于被排除在外的前定变量个数
C．大于被排除在外的前定变量个数
D．以上三种情况都有可能发生
18．当ρ→0，σ→1时，CES生产函数趋于（　　　）
A．线性生产函数                             B．C－D生产函数
C．投入产出生产函数                      D．其它
19．关于替代弹性，下列说法正确的是（　　　）
A．替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比
B．替代弹性越大，越容易替代，越小则越难替代
C．替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力的大小
D．CES生产函数替代弹性恒为1
20．下列说法中，错误的是（　　　）
A．线性支出系统中，β_j表示边际预算份额
B．扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示
C．线性支出系统是一个线性需求函数系统
D．线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性
21．宏观经济计量模型导向的决定因素是（　　　）
A．总供给                                        B．总需求
C．总供给与总需求                          D．总供求的矛盾
22．在一个封闭的经济社会里，总需求不包括（　　　）
A．消费                                           B．出口
C．投资                                           D．政府支出
23．混合导向模型的特点，是模型中（　　　）
A．仅具有需求模块
B．仅具有供给模块
C．同时具有需求模块和供给模块时，二者仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系
D．供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响
24．下面关于季度模型的叙述，不正确的是（　　　）
A．季度模型以季度数据为样本
B．季度模型主要用于季度预测
C．季度模型注重长期行为的描述
D．季度模型一般规模较大
25．检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作（　　　）
A．事后模拟                                    B．事前预测
C．返回预测                                    D．事后预测
26．评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说（　　　）
A．是第一位的                                 B．只能是第二位的
C．二者同等重要                             D．统计准则无足轻重
27．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U的方差估计量应为（　　　）

28．某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（　　　）
A．1阶单整                                     B．2阶单整
C．K阶单整                                     D．以上答案均不正确
29．在TS／CS模型中，价格是（　　　）
A．仅随个体不同而异，与时间无关的变量
B．仅随时间推移而变化，与个体无关的变量
C．与时间、个体均无关的变量
D．双向变量
30．如果两个变量都是一阶单整的，则（　　　）
A．这两个变量一定存在协整关系
B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立
D．还需对误差项进行检验
 
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（　　　　　）
A．内生变量                                    B．控制变量
C．政策变量                                    D．滞后变量
E．外生变量
32．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（　　　　　）
A．无偏性                                        B．有效性
C．一致性                                        D．确定性
E．线性特性
33．非均衡经济计量模型包括（　　　　　）
A．基本模型                                    B．方向模型
C．随机模型                                    D．TS／CS模型
E．数量模型
34．对宏观经济计量模型分类的标志有（　　　　　）
A．建立模型的目的                          B．样本数据和分析年限
C．模型的规模                                 D．社会经济系统的性质
E．研究对象的范围
35．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（　　　　　）
A．最小二乘法                                 B．广义差分法
C．间接最小二乘法                          D．二阶段最小二乘法
E．有限信息最大似然估计法
 
三、名词解释题（本大题共7小题，每小题2分，共14分）
36．判定系数
37．外生参数
38．虚拟变量
39．自回归模型
40．间接最小二乘法
41．模型功效评价
42．K阶单整
 
四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
43．试述最小二乘法估计原理。
44．简述DW检验的局限性。
45．回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么？
46．二阶段最小二乘法的估计步骤是什么？
47．简述构成联立方程模型的方程式有哪几种？
 
五、计算题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）
48．下式是由12个观测值估计得出的消费函数：
                    
   式中Y是可支配收入，已知＝650，，
   当Y₀＝1000时，试计算：
（1）消费支出C的点预测；
（2）在95％的置信概率下消费支出C的预测区间。（附：t_0.025(10)=2.23）
49．根据北京市1978－1996年的国民生产总值和总消费资料，使用普通最小二乘法估计北京市的总消费函数为：
                    
式中Y为总消费额，X为国民生产总值，且已知残差平方和，，试判断该模型是否存在一阶自相关。
（注：在5％的显著水平下，当样本容量n=19,解释变量时，有　d_u=1.4）
 
六、案例分析（本大题共1小题，10分）
50．有一宏观经济计量模型　
其中Y_t为当期国民收入，C_t为消费，I_t为投资，G_t为政府支出，Y_t-1为前一年的国民收入，r为利率。
（1）       指出该模型所依据的理论并简要说明；
（2）       指出该模型的导向。
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